In 1606 gaf Koning Christiaan IV opdracht tot de bouw van een zomerverblijf. Het paleis is in Hollandse Renaissancestijl gebouwd, net als Slot Frederiksborg in Hillerød en ontworpen door Hans van Steenwinckel de Jonge.
Tot aan 1710 was Rosenborg een koninklijke residentie en sinds 1838 is Rosenborg Slot open voor publiek. Zo zijn in de kelder de Deense kroonjuwelen en regalia te zien.
