De dubbele naam (Baden-Baden) komt om duidelijk onderscheidt te zien tussen Baden in Oostenrijk of Baden in Zwitserland. In het begin was het Baden in Baden (Baden is ook de omliggende regio vandaar) en in 1931 werd de dubbele naam zelfs officieel gemaakt.
Bij de oude Romeinen was de warmwaterbron met temperaturen tot 68 graden Celsius op deze plaats al bekend en heette de plaats Aquae. Rond het jaar 260 werd de nederzetting door de Alemannen veroverd en werden de thermen verwoest. De warmwaterbron raakte in de vergetenheid. In 1112 vestigde de markgraaf van Baden zijn residentie in de plaats, die rond 1250 stadsrechten kreeg. Met toestemming van de markgraaf werd in 1306 de warmwaterbron weer benut. In de negentiende eeuw werd de plaats de zomerhoofdstad van Europa genoemd. In die periode kwamen veel welgestelden uit heel Europa om te ontspannen naar het kuuroord Baden-Baden voor een periode in het jaar.